• PUBLIC TRAINING

  Managing Credit Risk In Treasury Products And Derivative

  📱 Daftar via WhatsApp ✉️ Daftar via Email 📅 Lihat Jadwal
  🎯 Mengapa Training Ini Penting?

  • Training Managing Credit Risk in Treasury Products and Derivatives penting bagi perbankan, lembaga keuangan, dan perusahaan yang aktif melakukan transaksi treasury karena aktivitas treasury tidak hanya mengandung risiko pasar, tetapi juga dapat menimbulkan risiko kredit terhadap counterparty. Semakin kompleks produk dan transaksi yang digunakan, semakin penting kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan credit exposure yang timbul dari transaksi tersebut.

    Produk treasury dapat melibatkan berbagai instrumen dan transaksi seperti foreign exchange, money market, fixed income, swap, forward, option, serta berbagai produk derivatif lainnya. Setiap transaksi memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Perubahan nilai pasar, tenor transaksi, kondisi counterparty, volatilitas pasar, maupun perubahan kondisi ekonomi dapat memengaruhi tingkat exposure perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kredit pada produk treasury membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan pengelolaan kredit konvensional.

    Melalui Training Managing Credit Risk in Treasury Products and Derivatives, peserta akan memahami bahwa risiko kredit dalam transaksi treasury dapat muncul ketika counterparty tidak mampu atau gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan transaksi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian, terutama apabila nilai transaksi mengalami perubahan signifikan dan perusahaan harus melakukan replacement terhadap transaksi pada kondisi pasar yang berbeda.

    Training ini penting untuk membantu peserta memahami konsep Counterparty Credit Risk. Dalam aktivitas treasury, perusahaan perlu mengetahui siapa pihak lawan transaksinya, bagaimana kualitas kredit counterparty tersebut, seberapa besar exposure yang sedang berjalan, serta bagaimana potensi exposure dapat berubah sampai dengan transaksi berakhir. Penilaian counterparty menjadi bagian penting sebelum perusahaan memberikan limit maupun melakukan transaksi.

    Selain memahami profil counterparty, peserta juga perlu memahami bagaimana credit exposure pada transaksi treasury dapat berbeda dengan fasilitas kredit biasa. Exposure pada produk derivatif dapat berubah mengikuti pergerakan nilai pasar. Artinya, risiko tidak selalu sama dengan nilai nominal transaksi. Perusahaan membutuhkan metode pengukuran dan monitoring yang sesuai agar dapat mengetahui tingkat risiko secara lebih akurat.

    Aspek lain yang membuat training ini penting adalah pengelolaan credit limit. Limit counterparty menjadi salah satu instrumen pengendalian untuk memastikan aktivitas transaksi tetap berada dalam tingkat risiko yang dapat diterima perusahaan. Penetapan limit perlu mempertimbangkan kualitas kredit counterparty, jenis produk, tenor, volume transaksi, konsentrasi exposure, serta risk appetite perusahaan.

    Peserta Training Managing Credit Risk in Treasury Products and Derivatives juga akan memahami pentingnya monitoring secara berkelanjutan. Kondisi counterparty dapat berubah akibat penurunan kinerja keuangan, perubahan credit rating, masalah likuiditas, perubahan kondisi industri, maupun kejadian pasar tertentu. Karena itu, penilaian risiko tidak cukup hanya dilakukan ketika hubungan transaksi pertama kali dibentuk.

    Monitoring yang efektif membantu perusahaan mendeteksi perubahan profil risiko lebih dini. Apabila ditemukan peningkatan risiko, perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap limit, exposure, transaksi yang sedang berjalan, maupun strategi mitigasi yang diperlukan.

    Training ini juga memberikan pemahaman mengenai hubungan antara credit risk, market risk, liquidity risk, dan settlement risk dalam aktivitas treasury. Meskipun masing-masing memiliki karakteristik berbeda, risiko tersebut dapat saling berkaitan. Pergerakan pasar yang ekstrem, misalnya, dapat meningkatkan exposure terhadap counterparty sekaligus memberikan tekanan terhadap likuiditas. Oleh karena itu, pengelolaan risiko treasury perlu dilakukan secara terintegrasi.

    Dalam transaksi derivatif, aspek dokumentasi juga memiliki peranan penting dalam mitigasi risiko. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, netting, collateral, event of default, termination, maupun mekanisme penyelesaian transaksi perlu dipahami dengan baik. Dokumentasi yang jelas dapat membantu perusahaan mengelola risiko sekaligus memberikan dasar yang lebih kuat apabila terjadi permasalahan dengan counterparty.

    Selain itu, peserta akan memahami pentingnya collateral management sebagai salah satu instrumen mitigasi risiko. Penggunaan collateral dapat membantu mengurangi exposure, tetapi prosesnya tetap membutuhkan pengelolaan yang baik. Nilai collateral, perubahan harga, mekanisme pemenuhan collateral, serta kecukupan jaminan perlu dimonitor secara konsisten sesuai dengan karakteristik transaksi.

    Training ini juga penting bagi perusahaan untuk memperkuat koordinasi antara fungsi Treasury, Risk Management, Credit, Finance, Operations, dan Legal. Pengelolaan transaksi treasury tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab dealer atau front office. Diperlukan fungsi pengawasan dan kontrol yang memastikan transaksi dilakukan sesuai limit, kebijakan internal, dokumentasi, dan parameter risiko yang telah ditetapkan.

    Dengan pemahaman tersebut, perusahaan dapat membangun proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Tujuannya bukan menghindari seluruh risiko, tetapi memastikan bahwa risiko yang diambil telah diidentifikasi, diukur, dimonitor, dan dimitigasi secara memadai sesuai dengan tujuan bisnis dan risk appetite perusahaan.

    Training Managing Credit Risk in Treasury Products and Derivatives sangat relevan bagi Treasury Dealer, Treasury Officer, Treasury Manager, Credit Analyst, Credit Risk Officer, Market Risk Officer, Risk Management, ALM/ALCO, Corporate Banking, Finance, Internal Audit, Compliance, Legal, serta personel yang terlibat dalam transaksi dan pengawasan produk treasury.

    Pada akhirnya, kemampuan mengelola risiko kredit pada produk treasury dan derivatif merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan aktivitas keuangan perusahaan. Melalui Training Managing Credit Risk in Treasury Products and Derivatives, peserta diharapkan mampu memahami karakteristik risiko counterparty, mengukur dan memonitor credit exposure, mengelola limit, memahami keterkaitan berbagai jenis risiko, serta menerapkan strategi mitigasi yang tepat. Kompetensi tersebut membantu perusahaan mengurangi potensi kerugian, memperkuat pengendalian risiko, meningkatkan kualitas keputusan transaksi, dan menjalankan aktivitas treasury secara lebih aman, efektif, dan berkelanjutan.

  Manfaat Training :

  • Peserta diharapkan dapat memahami: konsep dasar risiko kredit serta kaitannya dengan treasury dan produk derivatif, bagian-bagian dari risiko kredit produk-produk treasury, metodologi pengukuran risiko kredit produk treasury, penetapan kredit limit untuk aktivitas treasury, dan Basel II regulatory framework untuk risiko kredit.

  Materi Training:

  • Credit risk reviewed
  • Calculating the risk amount
  • Pre settlement credit exposure
  • Assessing the PCE of various treasury products
  • Measuring PCE
  • Setting credit limit base on PCE
  • Equating PCE to traditional loan exposure
  • Level of analysis
  • Credit mitigation techniques
  • Central bank requirement
  • Credit derivatives
  • Internal controls and processes for credit management.

  Target Peserta: Para Pihak yang membutuhkan

  • Mereka yang saat ini ditempatkan pada satuan kerja manajemen risiko, treasury, auditor internal, analis kredit serta lending officers.

  Team Trainer Johnson Indonesia :

  • Rini Fauziyah SE. Akt. MM. CFE.
  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA, cRBIA, IPMP, IDPP, IAAP, ICEP, IRMP
  • Rustam Silaen
  • Dll Trainer Expert di Bidang Banking & Bisa request Trainer

  Tanggal Pelaksanaan :

  28–29 Januari	30-31 Juli
  26–27 Februari	03–04 Agustus
  03–04 Maret	23–24 September
  27–28 April	26–27 Oktober
  06–07 Mei	24–25 November
  29–30 Juni 2027	28–29 Desember

  Fee Investasi  Training:

  Fee Offline Training (Jakarta)	Fee Offline Training (Luar Kota Jakarta)
  Rp. 5.950.000,-/orang (Minimal kirimkan 3 orang. Pasti Running Tempat Hotel (Waktu 2 hari) Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir	Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING) Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta) Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta) Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir
  Fee Private Onsite Training Onsite Rp. 8.000.000,- / orang / 2 Hari  (PASTI RUNNING) Rp. 5.950.000,- / orang / 1 Hari  (PASTI RUNNING) Lokasi: Training Center Johnson Indonesia Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir	Fee Training Online: Online Training: Rp. 5.500.000,-/orang (2 hari, 09.00-16.00)

Daftar perusahaan yang telah mengikuti training sejenis :

• PT. Bank BJB Tbk.
• PT. Bank Papua
• PT. Bank Aceh
• PT. Bank NTB Syariah
• Dll